Glidande Medelvärde Unit Rot

Flyttande medelvärde - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. As ett SMA-exempel, överväga en säkerhet med följande stängningskurser över 15 dagar. Vecka 1 5 dagar 20, 22, 24, 25, 23.Veek 2 5 dagar 26, 28 , 26, 29, 27.Veek 3 5 dagar 28, 30, 27, 29, 28.A 10-dagars MA skulle genomsnittliga slutkurserna för de första 10 dagarna som första datapunkt. Nästa datapunkt skulle släppa den tidigaste Pris, lägg till priset på dag 11 och ta medeltalet och så vidare som visas nedan. Som noterat tidigare lagrar MAs nuvarande prisåtgärd eftersom de är baserade på tidigare priser, ju längre tid för MA, desto större är lagret en 200-dagars MA kommer att ha en mycket större grad av fördröjning än en 20-dagars MA eftersom den innehåller priser för de senaste 200 dagarna. Den längd som MA ska använda beror på handelsmålen, med kortare MAs som används för kortfristig handel Och långsiktiga MAs passar bättre för långsiktiga investerare 200-dagars MA följs i stor utsträckning av investerare och handlare, med raster över och under denna glidande genomsnittliga konsi Många av de viktigaste handelssignalerna är att de också ger viktiga handelssignaler på egen hand eller när två genomsnitt överstiger. En stigande MA indikerar att säkerheten är i en uptrend medan en minskande MA indikerar att den ligger i en nedåtgående trend. På liknande sätt är uppåtgående momentum Bekräftas med en haussead crossover som uppstår när en kortsiktig MA korsar en längre sikt MA Nedåtgående momentum bekräftas med en bearish crossover, vilket uppstår när en kortsiktig MA korsar en längre sikt MA. Enhanced PDF 288 KB. Den asymptotiska teorin för olika beräkningar baserade på Gaussisk sannolikhet har utvecklats för enhetens rot - och närhetstecken i en första ordningens rörliga genomsnittsmodell Tidigare studier av MA 1-enhetens rotproblem bygger på den speciella autokovariansstrukturen för MA 1-processen , i vilket fall har egenvärdena och egenvektorerna i dataviktorns kovariansmatris kända analytiska former. I detta dokument tar vi ett annat tillvägagångssätt för att först överväga den gemensamma sannolikheten Genom att inkludera ett förstärkt initialvärde som en parameter och sedan återhämta den exakta sannolikheten genom att integrera ut det ursprungliga värdet. Detta tillvägagångssätt överför svårigheten att beräkna en explicit sönderdelning av kovariansmatrisen och kan användas för att studera rotorns beteende vid glidande medelvärden bortom första ordningen Asymptotiken i GLR-statistiken för generaliserad sannolikhetskvot studeras också. GLR-testet har operativa egenskaper som är konkurrenskraftiga med det lokalt bäst invarianta objektiva LBIU-testet av Tanaka för vissa lokala alternativ och dominerar för alla andra alternativ. . Datum först tillgängliga i Project Euclid 24 januari 2012. Permanent länk till detta dokument. Digital Object Identifier doi 10 1214 11-AOS935.Davis, Richard En Song, Li Enhet rötter i glidande medelvärden utöver första order Ann Statist 39 2011, nr 6, 3062--3091 doi 10 1214 11-AOS935. 1 Anderson, TW och Takemura, A 1986 Varför uppträder icke-omvända beräknade glidmedelvärden J Tidsserie Anal 7 235 254. 2 Andrews, B Calder, M och Davis, RA 2009 Maximal sannolikhetsberäkning för - stabila autoregressiva processer Ann Statist 37 1946 1982. 3 Andrews, B Davis, RA och Breidt, FJ 2006 Maximal sannolikhetsberäkning för all-pass-tidsseriemodeller J Multivariate Anal 97 1638 1659. 4 Breidt, FJ Davis, RA Hsu, N - J och Rosenblatt, M ​​2006 Pile-up-sannolikheter för Laplace sannolikhetsestimatorn för ett icke-inverterbart första ordning glidande medelvärde I tidsserie och relaterade ämnen Institute of Mathematical Statistics Föreläsningsnoteringar Monograph Series 52 1 19 IMS, Beachwood, OH. 5 Breidt, FJ Davis, RA och Trindade, AA 2001 Minsta avviksberäkning för all-pass-tidsseriemodeller Ann Statist 29 919 946. 6 Brockwell, PJ och Davis, RA 1991 Tidsserie Teori och metoder Springer, New York. Matematiska recensioner MathSciNet MR1093459. 7 Chan, NH och Wei, CZ 1988 Begränsande fördelningar av minsta kvadrater uppskattningar av instabila autoregressiva processer Ann Statist 16 367 401. 8 Chen, MC Davis, RA och Song, L 2011 Inferens för regressionsmodeller med fel från en icke-inverterbar MA 1 process J Prognos 30 6 30. 9 Davis, RA Chen, M och Dunsmuir, WTM 1995 Inferens för MA 1-processer med en rot på eller nära enhetscirkeln Probab Math Statist 15 227 242.Matematiska recensioner MathSciNet MR1369801. 10 Davis, RA och Dunsmuir, WTM 1996 Maximal sannolikhetsbedömning för MA 1-processer med en rot på eller nära enhetscirkeln Ekonometrisk teori 12 1 29. 11 Davis, RA och Dunsmuir, WTM 1997 Minsta avvikelseberäkning för regression med ARMA-fel J Theoret Probab 10 481 497. 12 Davis, RA Knight, K och Liu, J 1992 M-bedömning för autoregressioner med oändlig varians Stokastisk process Appl 40 145 180. 13 Davis, RA och Song, L 2012 Funktionell konvergens av stokastiska integraler med tillämpning på Statistisk Inferens Stokastisk Process Appl 122 725 757. 14 Hall, P och Heyde, CC 1980 Martingale Limit Theory och dess tillämpning Academic Press, New York. Matematiska recensioner MathSciNet MR624435. 15 Lehmann, E L 1999 Elements of Large-Theory Springer, New York. Matematiska recensioner MathSciNet MR1663158. 16 Rosenblatt, M ​​2000 Gaussian och Non Gaussian Linear Time Series och Random Fields Springer, New York. Matematiska recensioner MathSciNet MR1742357. 17 Sargan, JD och Bhargava, 1983 En högsta sannolikhetsbedömning av regressionsmodeller med första ordningen rörande genomsnittliga fel när roten ligger på enhetscirkeln Econometrica 51 799 820. 18 Shephard, N 1993 Maximal sannolikhetsbedömning av regressionsmodeller med stokastiska trendkomponenter J Amer Statist Assoc 88 590 595. 19 Smith, RL 2008 Statistisk trendanalys I väder - och klimatekstrakterna i ett klimatförändring Bilaga A 127 132. 20 Tanaka, K 1990 Test för en rörlig genomsnittsrotsekonometrisk teori 6 433 444. 21 Tanaka, K 1996 Tidsserieanalys Icke-stationär och icke-omvändbar distributionsteori Wiley, New York. Matematiska recensioner MathSciNet MR1397269.Selected Publications. David A Dickey. Citation Count I november 1993 förklarade utgivaren av Science Citation Index och Social Science Citation Index Econometrica-artikeln nedan för att vara en citationsklassiker, där det anges att det hade citerats i mer än 435 publikationer 1997 visades det i NSCU lib rary som den mest citerade papperen 738 citat sedan 1017 från och med 7 99 av någon NCSU professor Biometrika artikeln med min student Said var den 7: e mest citerade 243 citaten då, 336 från 7 99 Ett tidigare 1979 JASA papper har citerats 1277 gånger som av 7 99 En sökning i samhällsvetenskapliga referensindex visar 4669 citat av alla uppsatser från och med oktober 2001 JASA och Econometrica framträdde som referenser i den officiella supportdokumentationen för Nobelpriset 2003 i ekonomi tilldelat Engle och Granger. Akdi, Y och Dickey , DA 1997 Periodogram av enhetsrots tid Seriefördelningar och test Kommunikation i statistik 27, 69-87.Akdi, Y och Dickey, DA 1999 Periodogram för säsongsmässig tidsserie med enhetsrota, Istatistik 2, 153-164.Brocklebank, J och Dickey, DA 1984 Användning av SAS-systemet för att utföra univariat och kors spektralanalys, uppmaningar från SUGI 948-954.Brocklebank, J och Dickey, DA 1985 Statespace Modeling, inbjöds papper i Proceedings of Pacific Statistical Conference 114-120 Auk Land New Zealand. Brocklebank, J and Dickey, DA 1986 Utförande av X-11 ARIMA Seasonal Adjustment, Förlopp av SUGI 949-958.Bush, EJ Cowen, P Morrow, WEM Dickey, DA och Zering, KE 1995 Empirisk likhet av svar på Två slumpmässiga prov av North Carolina Swine Producers till ett förvaltningsformulär som används i US National Swine Survey, Preventive Veterinary Medicine 22, 1-13.Caruolo, EV Jarman, RF och Dickey, DA 1990 Mjölktemperaturer i mjölkningsmaskinens Claw Piece och Mammary Surface Temperatur är förutsägare av inre mammametertemperatur i getter, Journal of Veterinary Medicine A 37, 61-67.Chang, MC Dickey, DA 1993 Recognizing Overdifferenced Time Series, Journal of Time Series Analysis 15, 1-8.Dickey, DA 1981 Histogram, procentuella och ögonblick Amerikanska statistiker 35, 164-165.Dickey, DA 1984 Enheten för enhetens rotprov, Avhandlingar om ekonomi och ekonomisk statistik, American Statistical Assn 489-493.Dickey, DA 1984 Stationary Transform Ations i Vector Autoregressions, Sektionerna för Business and Economic Statistics Section, American Statistical Assn 171-174.Dickey, DA 1990 Testing for Unit Roots i Vector Processes och dess relation till Cointegration, framsteg i Econometrics vol 8, 87-105 Thomas Fomby, ed 1990, DA 1990 Recognizing Overdifferenced Time Series Förhandlingar om affärs och ekonomisk statistik, American Statistical Assn. Dickey, DA 1998 Regression med Time Series Fel, inbjudet papper, Förhandlingar av 23: e årliga SAS Users Group International Conference 359-366.Dickey, DA 1999 Statistisk grafik, inbjudet papper, Proceedings of 24th Annual SAS Users Group International Conference. Dickey, DA 2000 Time Series Nonstationary Distributions and Unit Roots International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences i press. Dickey, DA och Brocklebank, J 1984 Preliminary Transformations i Time Series Modeling, Proceedings av 9: e årliga SAS Users Group International Conference 58-63.Dic key, DA och Brocklebank, J 1984 Preliminary Transformations in Time Series Modellering, inbjudet papper i Proceedings of Pacific Statistisk Konferens Aukland, Nya Zeeland 107-113.Dickey, DA och Brocklebank, J 1986 Kontroll av autokorrelation i regressionsrester, Förlopp av 11: e årliga SAS Användarkoncernens internationella konferens 959-965.Dickey, DA och Fuller, WA 1976 Distribution of First Order Autoregressive Estimator, Förhandlingar av sektorn Business and Economic Statistics, American Statistical Association 278-281.Dickey, DA och Fuller, WA 1979 Distribution of Estimatorerna för Autoregressiv Tidsserie med En Enhetsrota, J American Statistical Assn 74, 427-431 Detta dokument citerades i supportdokumentationen för Nobelpriset 2003 i Economics. Dickey, DA och Fuller, WA 1981 Sannolikhetsförhållande Statistik för autoregressiv tid Serie med enhetsrota, Econometrica 49, 1057-1072.Citation classic. This paper citerades i supportdokumentationen för 2003 Nobel P DA och Gonzalez-Farias, G 1992 En ny högsta sannolikhetsstrategi för testning av Unit Root s, Förhandlingar i sektionen för ekonomi och ekonomi, American Statistical Association. Dickey, DA Hasza, DP och Fuller, WA 1984 Testing for Unit Roots i Seasonal Time Series, Journal of American Statistical Association 79, 355-367. Denna artikel återges i boken Modeling Seasonality S Hylleberg, ed 1992, Oxford University Press. Dickey, DADW Jansen och DL Thornton 1991 A Primer på Cointegration med en ansökan till pengar och inkomst, Federal Reserve Bank of St Louis Review 17, 58-78.Dickey, DA och Rossana, RJ 1994 Cointegrated Time Series en guide till beräkning och hypotes test, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 56,235-353.Dickey, DA och Said, SE 1981 Testing ARIMA p, 1, q mot ARMA p 1, q Modeller, Avhandlingar för affärs och ekonomisk statistik, American Statistical Association. Said, SE och Dickey, DA 1984 T estetiskt för Unit Root s i autoregressiva-rörande genomsnittsmodeller av okänd ordning, Biometrika 71, 599-607.Citation classic. Dickey, DA, Bell, WR och Miller, RB 1986 Unit Root s i Time Series Models Tests and Implications, American Statistician 40, 12-26.Dickey, DA och Pantula, SG 1987 Beslutande av skillnad i AR-processer, Journal of Business and Economic Statistics 5, 455-461. Denna artikel återges i Journal of Business and Economic Statistics specialutgåva, volym 20, jan 2002 s. 18-24 som en av de 10 mest inflytelserika avhandlingarna under de första 20 åren av den tidskriftens existens. Dickey, DA och SG Pantula 2002 Bestämning av skillnaden i AR-processer Journal of Business Economics Statistics, 20 18 -24 20-årsjubileumsminnesmärke - publicerades ursprungligen 1986. Michael, Michael W Stewart, MD Willson, CG och Dickey, DA 2005 En automatiserad statistisk processkontrollstudie av inline-blandning med spektrofotometrisk detektion, accepterad för publicering, Journal of Chemical Education. Evans, BA och Dickey, DA 2002 Normaliseringar för periodogrambaserade enhetstesttester, statistik - och sannolikhetsbrev, 60 343-350.Fountis, NG och Dickey, DA 1989 Testning av enhetsrota icke-stationaritet i multivariat autoregressiv tid Serien, Annals of Statistics 17, 419-428. Gonzalez-Farias, Graciela och Dickey, DA 1999 Enhetsrottest En ovillkorlig maximal sannolikhetsstrategi, Boletin de la Sociedad Matematica Mexicana 5, 199-221.Huh, Seungho, Dickey, DA Meador , MR och Ruhl, KE 2005 Tidsmässig analys av frekvens och varaktighet för låga och höga strömflödesår av rekord som behövs för att karakterisera strömflödesvariabilitet Journal of Hydrology vol 310, sid 78-94. Lee, Taiyeong och Dickey, DA 2004 Villkorlig maximal sannolikhet Beräkning för en säsongsmässig rottest, Journal of Time Series Analysis vol 25 4 pg 551-557.Mochrie RD och Dickey, DA 1984 Jämförelse av semiautomerad metod med officiell optisk somatisk cellräkningsmetod-III för D Etermining Somatic-cells i mjölkjournalen av Association of Official Analytical Chemists 67 3 615-617.Phillips, KJ Ghosh, TK Dickey, DA 2005 Stress Avkoppling av Tufted Carpets and Carpet Components Analys av Tufted Carpet Structure Textil Research Journal vol 75 6 , 485-491.Spooner, JSL Brichford, Dickey, DARP Maas, MD Smolen, GJ Ritter och EG Flaig 1988 Fastställande av känsligheten hos vattenkvalitetsövervakningsprogrammet i Taylor Creek-Nubbin Slough, Florida Project Lake och Reservoir Management, 4 2 113-124.Spooner, J Dickey, DA och JW Gilliam 1990 Bestämning och ökning av den statistiska känsligheten hos Nonpoint Source Control Grab Prov Monitor Monitoring Programmer s 119-135 I Proceedings Internationellt Symposium om Utformning av Vattenkvalitets Information Systems Information Series nr 61, Colorado Water Resources Research Institute, Colorado State University, Fort Collins, Colorado, s. 473. Walker, John T Aneja, VP och Dickey, DA 2000 Atmospheric Transport and Våt deponering av ammonium i norra Carolina, internationell tidskrift för atmosfärisk miljö 34, 3407-3418.Bowerman, BL, O Connell, RT och Dickey, DA 1986 Linjära Statistiska Modeller En Applicerad Approach Duxbury. Brocklebank, JC och Dickey, DA 1986 SAS System för prognostidsserie SAS Inst.