Option Trading Excel Kalkylblad

Excel-kalkylblad Nedan finns kalkylarkfiler som ska vara kompatibla med Excel 97 och högre versioner. Inställningen stoppar Bayesian-sättet, juni 2013-kalkylblad brukade visa hur stoppnivåer fungerar och hur mycket risk olika beslutsregler låter dig ta som referens i Burton Rothbergs juni 2013-berättelse. Säkerhetszonen för put och call, maj 2009 Dessa kalkylblad inkluderar LLP-prissättningsmodellerna som hänvisas till i maj 2009 Trading Techniques-berättelsen av Paul Cretien. Bygga en bättre krångel, mars 2009 Dessa kalkylblad inkluderar de modeller som hänvisas till i mars 2009 Trading Techniques-historien av Paul Cretien. De bör också användas i stället för arbetsblad som tidigare associerats med Cretiens Trading Techniques-berättelser. Kalibrera resultat - och förluststrategier, februari 2009 I detta kalkylblad ingår de modeller som hänvisas till i februari 2009 Trading Techniques-berättelsen av Michael Gutmann. Jämförelse av alternativprissättningsmodeller Dessa kalkylblad innehåller de modeller som hänvisas till i juni 2008 Trading Techniques-berättelsen av Paul Cretien. De ska också användas i stället för arbetsblad som tidigare var förknippade med Cretiens September 2006 Trading Techniques-historien. Jämförelse av alternativprissättningsmodeller Dessa kalkylblad inkluderar de modeller som hänvisas till i september 2006 Trading Techniques-berättelsen av Paul Cretien. Mönsterresultatstatistik Dessa kalkylblad innehåller mer prestationsstatistik som refereras i den här artikeln om mönsterbaserad systematisk handel. Referensartikel: Handelsmönster i sanden, november 2004. Prestationsöversikt I Första kalkylbladet visar fullständig översikt över systemet som diskuteras i artikeln. Referensartikel: Reversering av vinst i aktier och obligationer, februari 2004. Prestationsöversikt II Andra kalkylbladet visar en fullständig sammanfattning av systemet som diskuteras i artikeln. Referensartikel: Reversering av vinst i aktier och obligationer, februari 2004. Alternativ prissättning kalkylblad I detta kalkylblad ingår beräkningsblad för var och en av de nakna alternativen och det täckta samtalet. Referensartikel: Täcker med alternativ, mars 2003. Alternativ prissättning kalkylblad Detta kalkylblad använder Black-Scholes-modellen för att ge teoretiska priser för sätta och ringa alternativ. Referensartikel: Nya alternativ för att öka eget kapital, oktober 2002. Korrelationstabell Hela korrelationsmatrisen som visar avkastningsförhållandena bland samma och ömsesidiga aktier. Referensartikel: Två kan vara bättre än en, september 2002. Matematisk fördelberäknare Kalkylblad för beräkning av de förväntade resultaten, matematisk fördel och årlig avkastning för en optionshandel, med utgångspunkt i ingående antaganden. Referensartikel: Bestämning av förväntat resultat av en optionshandel, augusti 2002. Marknadsstatistikberäkare Kalkylblad för att bestämma marknadens tillstånd, enligt definitionen i Lyssna på marknaderna, notera i noten, juli 2002. Streckkalkylator Kalkylblad för att analysera prissprickor, som förklarade i Streaking-priserna kan avslöjas, april 2002. Fibonacci-kalkylator Ett verktyg för att applicera Fibonacci-analys till både futures och aktier. Referensartikel: Handel med Fibonacci retracements, februari 2002. Återställningsverktyg Detta kalkylblad utför automatiskt retracementberäkningarna som beskrivs i Elliott-Fibonacci-anslutningen, oktober 2001. Pengarhanteringsapplikation Detta kalkylblad implementerar den pengarhanteringsteknik som diskuteras i 3x1More än du tror, ​​december 1999 . Programmeringsbordstabell Ett kalkylblad som låter användarna skapa anpassade rankningar av handelsprogramvaran som granskats i Day-trading-programvaruutspel, Special Issue 1999. Kalkylark för marknadsstyrka Kalkylblad visar tekniker för att spela både långsiktig och kortsiktig marknadsstyrka. Referensartikel: Skimming trend, februari 1999. Repeterad åtgärdsverktyg Kalkylblad tillämpar upprepad mätningsanalys detaljerad i Ut ur provet, utan beröring, januari 1999. Förhållande korrigerade data, diagram Dessa kalkylblad innehåller diagram och data som används för denna artikel vid utvärdering System som använder kvotjusterade data. Referensartikel: Sanningen berättas, januari 1999. Datamining exempel Detta kalkylblad innehåller diagram och data som används för att arbeta i en kolgruva i januari 1999, samt ytterligare data utanför data som inte visas i artikeln. Räknare för handelstorlek Beräkningar för z-poäng, korrelation och optimala f-metoder för penninghantering, som beskrivs i Scoring high and low, april 1998. Bollinger band-kalkylblad Kalkylblad som beräknar Bollinger-band. Referensartikel: Bollinger-band är mer än vad som möter ögat, november 1997. MACD crossover predictor Kalkylblad som beräknar priset för imorgon som skulle leda till att MACD övergår imorgon. Referensartikel: Tecken på crossover, oktober 1997. EMA crossover predictor Kalkylblad som beräknar priset för imorgon som skulle orsaka ett nio-periodigt exponentiellt glidande medelvärde och en 18-årig EMA att korsa imorgon. Referensartikel: Smidig operatör, september 1997. RSI-kalkylator Kalkylblad som beräknar relativstyrksoscillatorn. Referensartikel: Bygga en bättre hastighetsfälla, maj 1997. Stokastik-kalkylator Kalkylblad som beräknar stokastikoscillatorn. Referensartikel: Bygga en bättre hastighetsfälla, maj 1997. Williams R-kalkylator Kalkylblad som beräknar Williams R-oscillatorn. Referensartikel: Bygga en bättre hastighetsfälla, maj 1997. Momentumräknare Kalkylblad som beräknar momentumoscillatorn. Referensartikel: En radarpistol på pris, april 1997. Kalkylatorkalkylator Kalkylblad som beräknar växlingsoscillatorn. Referensartikel: En radarpistol på pris, april 1997. MACD-kalkylator Kalkylblad som beräknar den glidande genomsnittliga konvergensdivergensoscillatorn. Referensartikel: En radarpistol på pris, april 1997. Excel-kalkylblad Dessa är gratis Microsoft Excel-kalkylblad för att någon ska kunna använda och manipulera för din personliga ekonomi. Om du ser ett fel eller förslag på hur mina mallar kan förbättras, låt mig veta och I8217ll uppdaterar dem om jag håller med dig. Jag kan berätta för dig hur man skapar en ny design med excel-formler för att passa dina broker8217-provisioner om du behöver hjälp. Om du använder en av dessa och vill tacka mig med en donation, kan du använda den här knappen och min e-postadress, alex..AT..mytradersjournal: PROFIT amp LOSS TRACKING Det bifogade Excel-kalkylbladet är min månadsvisning av vinster plus branschfördelning av innehav tillsammans med min vinst eller förlust tallies per aktie. Jag använder Yahoo för all information om industrier och underindustrier. Jag tycker att det är viktigt som en del av min trader8217s journal för att spåra var jag är, inte bara per aktie, men också hur varje alternativhandel strömmar. Vissa positioner kan ta sex månader eller mer från början till slut och utan att spåra varje handel från att sälja satser och sedan ha stocken tilldelad mig och äntligen sälja ett täckt samtal på den, fann jag det för lätt att lossa spår med var jag var . Samtidigt, med utsikt över toppen av mina månatliga framsteg hjälper det mig att det är den stora bilden som spelar roll. Att förlora pengar på ett alternativ handel betyder inte att I8217m överstiger totalt. Jag hittar det här kalkylbladet ett av mina bästa verktyg för att kontrollera emotionella svängningar som vi alla känner för att arbeta på aktiemarknaden. Med branschuppdelningen som ingår i samma uppfattning hindrar jag också att ladda upp till tung i en bransch, oavsett hur hausse jag är på den. RETURN ON INVESTMENT 8211 NAKED PUTS Det bifogade Excel-kalkylbladet hjälper mig att skriva nakna satser. Jag granskar alla alternativ med hjälp av premium, strejk, antal kontrakt och återstående tid för att bestämma vad min avkastning på investeringar (ROI) kommer att bli. Vid analys av varje optionsavtal jämför jag vilken strejk och premie som är det bästa valet för mig. Om det underliggande lageret är mycket volatilt kan jag lätt se att försäljningen sätter bra ut ur pengarna ger en avkastning. Jag kan vara nöjd med den minskade risken. Om det underliggande lagret inte är väldigt volatilt kan jag lätt se att jag behöver hoppa över det och flytta till ett annat lager för granskning. När jag har bestämt mitt lager och strejk, kan jag prova olika priser där Ill sätter min gräns för premien som tjänar mig till avkastningen jag söker efter. Var och en av dessa steg har blivit automatisk för mig och jag kan vända ett halvt dussinval på mindre än en minut för att göra ett väl genomtänkt beslut. Detta kalkylblad har fortfarande en massa tidigare alternativ recensioner där som exempel på vad jag gjort. RETURN ON INVESTMENT 8211 COVERED CALLS Jag använder det bifogade Excel-kalkylbladet för att hjälpa mig när du skriver täckta samtal. Jag använder den mycket som kalkylbladet ovan, men för täckta samtal istället. Comments Off på Excel-kalkylbladOption Pricing-kalkylblad Med mitt valpris kalkylblad kan du prissätta europeiska samtal och sätta alternativ med Black and Scholes-modellen. Att förstå uppträdandet av optionspriser i förhållande till andra variabler som underliggande pris, volatilitet, tid till utgångsdatum, görs bäst genom simulering. När jag först lärde mig om alternativ började jag bygga ett kalkylblad för att hjälpa mig att förstå avlöningsprofilerna för samtal och satser och hur profilerna ser ut som olika kombinationer. Ive laddade upp min arbetsbok här och du är välkommen till den. Förenklad På fliken grundläggande kalkylblad hittar du en enkel alternativkalkylator som genererar verkliga värden och alternativ greker för ett enda samtal och läggs enligt de underliggande ingångarna du väljer. De vita områdena är för din användarinmatning medan de skuggade grönområdena är modellutgångarna. Implicerad volatilitet Under huvudpriserna är ett avsnitt för att beräkna den implicita volatiliteten för samma samtals - och säljalternativ. Här anger du marknadspriserna för alternativen, antingen senast betalda eller budskap, till den vita Marknadspriscellen och kalkylbladet beräknar volatiliteten som modellen skulle ha använt för att skapa ett teoretiskt pris som är i linje med marknadspriset, dvs Den underförstådda volatiliteten. Utbetalningsgrafer PayoffGraphs-fliken ger dig vinst - och förlustprofilen för grundläggande optionsben köp köp, sälj samtal, köp sälj och sälj sälj. Du kan ändra underliggande ingångar för att se hur dina ändringar påverkar vinstprofilen för varje alternativ. Strategier På fliken Strategier kan du skapa alternativkomponenter på upp till 10 komponenter. Återigen, använd samtidigt områden för din användarinmatning medan de skuggade områdena är för modellutgångarna. Teoretiska och grekiska priser Använd denna Excel-formel för att generera teoretiska priser för antingen call eller put samt alternativet Grekland: OTWBlackScholes (Typ, Output, Underliggande pris, Utnyttjandepris, Tid, Räntor, Volatilitet, Utdelningsavkastning) Typ c Ring, P Placering s Lagerutdelning p teoretiskt pris, d delta, g gamma, t theta, v vega, r rho Underliggande pris Aktiens aktiekurs på aktiekursen Utnyttjandepris Alternativets löpande pris Tid Tid till utgången i år t. ex. 0,50 6 månader Räntor i procent, t. ex. 5 0,05 volatilitet i procent 25 0,25 Utbytesavkastning i procent av t. ex. 4 0,04 A Provformel skulle se ut som OTWBlackScholes (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015). Implicerad volatilitet OTWIV (Typ, Underliggande Pris, Utnyttjandepris, Tid, Räntor, Marknadspris, Utdelningsavkastning) Samma ingångar som ovan utom: Marknadspris Den nuvarande marknaden senast, budskapet till alternativet Exempel: OTWIV (p, 100, 100, 0,74, 0,05, 8,2, 0,01) Om du har problem med att få formlerna att fungera, kolla in support sidan eller skicka mig ett mail. Om du efter en online-version av en alternativkalkylator ska du besöka Alternativ-pris Bara för att notera att mycket av det jag har lärt mig som gjorde att detta kalkylblad var möjligt togs från den mycket välrenommerade boken om finansiell modellering av Simon Benninga - Financial Modeling - 3rd Upplaga Om du är en Excel junkie, kommer du att älska den här boken. Det finns massor av verkliga problem som Simon löser med Excel. Boken kommer också med en disk som innehåller alla övningar som Simon illustrerar. Du kan naturligtvis hitta en kopia av Financial Modeling på Amazon. Kommentarer (112) Peter 19 februari 2017 kl 16:47 1) Kalkylbladet här beräknar alternativ grekerna. I Excel-formuläret OTWBlackSholes () ändrar du bara den andra ingången från quotpquot till antingen quotdquot, quotgquot, quottquot, quotvquot eller quotrquot (utan citat). 2) Ja, grekerna för en strategi är summan av de enskilda benen. Luciano 19 februari 2017 kl. 11:27 Jag fick två frågor. 1) Vet du var jag kan få ett tillägg för Excel för att beräkna alternativ greker 2) Hur räknar jag grekerna till en multipelben strategi, t. ex .: Quottotalquot delta summan av de enskilda benen deltaer Tack och hälsningar. Peter 12 januari 2017 kl 17:23 Tack för feedbacken, uppskattar det Jag ser vad du menar, men eftersom aktier inte har en kontraktsstorlek, lämnade jag det här ur utbetalningsberäkningarna. I stället är det korrekta sättet att redovisa detta vid jämförelse av aktier med alternativ att använda rätt antal aktier som alternativet representerar dvs för ett täckt samtal. Du skulle ange 100 för volymen av aktier för varje 1 såld optionsalternativ. Om du skulle använda 1 för 1 skulle det innebära att du endast köpt 1 aktie. Men upp till dig. Om du föredrar att bädda in multiplikatorn i beräkningarna och använda enstaka enheter för beståndet, så är det också bra. Jag gillar bara att se hur många sharescontracts jag är buyingselling. Är detta vad du menar. Jag hoppas att jag inte har missförstått dig Mike C 12 januari 2017 kl 6:26 Du har ett fel i ditt spridningsark beroende på hur du tittar på det. Det handlar om den teoretiska grafen mot avkastningsgrafen med en aktuell aktieposition. För din utbetalning anger du benet som lager och använder inte multipliceringsalternativet. För teo - och grekiska grafen multiplicerar du alltid med kvotultivatorns kvot även för lagerben så att dina beräkningar är av med en faktor av quotultultiplierquot. PS Håller du fortfarande det här jag har utökat det och kan bidra med om du är. Peter 14 december 2016 kl 16:57 Pilarna ändrar datumförskjutningsvärdet i cell P3. Detta gör att du kan se förändringarna i strategins teoretiska värde när varje dag passerar. Clark December 14th, 2016 at 4:12 am Vad är updown pilarna ska göra på strategier sidan Peter 7 oktober 2014 kl 6:21 Jag använde 5 bara för att säkerställa att det fanns tillräckligt med buffert för att hantera höga volatiliteter. 200 IV039s aren039t så ovanligt - även just nu, tittar på PEIX visar strejken den 9 oktober 181 på min mäklare terminal. Men självklart är du välkommen att ändra det övre värdet om ett lägre antal förbättrar prestanda för dig. Jag använde bara 5 för gott om utrymme. När det gäller den historiska volatiliteten skulle jag säga att den typiska användningen är nära att stänga. Ta en titt på min historiska volatilitetsräknare för ett exempel. Denis 7 oktober 2014 kl 03:07 Bara en enkel fråga undrar jag varför ImpliedCallVolatility Amp ImpliedPutVolatility har en quothigh 5quot den högsta volatiliteten jag ser är ungefär 60 Därför skulle det inte vara så bra att göra inställningen quothigh 2quot. Jag vet att det inte gör stor skillnad för snabbhet, men jag tenderar att vara ganska exakt när det gäller programmering. På en annan anteckning har jag svårt att ta reda på vilken historisk volatilitet de underliggande tillgångarna har. Jag vet att vissa människor använder närliggande, genomsnittliga highamplow, även olika glidande medelvärden som 10-dagars, 20-dagars, 50-dagars. Peter 10 juni 2014 kl. 01:09 Tack för inlägget Jag uppskattar att du skickar siffrorna i kommentaren, men det är svårt för mig att känna av vad som händer. Är det möjligt för dig att maila mig ditt Excel-ark (eller modifierad version av) till quotadminquot på den här domänen I039ll ta en titt och låt dig veta vad jag tycker. Jack Ford 9 juni 2014 kl. 5:32 Sir, I Alternativet Trading Workbook. xls OptionPage. Jag ändrade det underliggande priset och priset för att beräkna IV, som nedan. 7 000,00 Underliggande pris 24-november-11 Idag039s Datum 30,00 Historisk volatilitet 19-dec-11 Utgångsdatum 3.50 Riskfri kurs 2,00 Utdelningsavkastning 25 DTE 0.07 DTE i år Teoretisk marknad Implicerat Strike Pris Pris Volatilitet 6,100.00 ITM 912.98 999.00 57.3540 6.100,00 ITM 912.98 912.98 30.0026 6,100.00 ITM 912.98 910.00 27.6299 6.100.00 ITM 912.98 909.00 26.6380 6.100.00 ITM 912.98 0.0038 6.100.00 ITM 912.98 907.00 24.0288 6.100.00 ITM 912.98 906.00 21.9460 6.100.00 ITM 912.98 905.00 0.0038 6.100.00 ITM 912.98 904.00 0.0038 6.100.00 ITM 912.98 903.00 0.0038 6.100.00 ITM 912.98 902.00 0.0038 Min fråga är. När marknadspriset ändrades från 906 till 905 varför IV ändrats så dramatiskt Jag gillar din webb och excel arbetsbok mycket, de är bäst på marknaden Tack så mycket Peter 10 januari 2014 kl 01:14 Ja, De fucntions jag skapade med en macromodule. Det finns en formel endast version på den här sidan Låt mig veta om detta fungerar. Cdt 9 januari 2014 klockan 10:19 Jag försökte kalkylbladet i Openoffice, men det fungerade inte. Fungerar det med makron eller inbäddade funktioner Jag letade efter något utan makron, eftersom min openoffice vanligtvis inte fungerar med Excel-makron. Tack för eventuell hjälp. Ravi 3 juni 2013 kl 6:40 Kan du snälla informera mig om hur vi kan beräkna riskfri ränta vid USDINR-valutapar eller något annat par i allmänhet. Tack på förhand. Peter 28 maj 2013 kl 19:54 Mmm, inte riktigt. Du kan ändra volatiliteten fram och tillbaka, men det aktuella genomförandet gör inte039t plot greeks vs volatilitet. Du kan kolla in onlineversionen Den har en simuleringstabell i slutet av sidan som plottar greker mot både pris och volatilitet. Max 24 maj 2013 kl 08:51 Hej, vilken bra fil jag försöker se hur volatiliteten skew påverkar grekerna är det möjligt att göra detta på sidan OptionsStrategies Peter 30 april 2013 kl 21:38 Ja, din siffror låter rätt. Vilket kalkylblad tittar du på och vilka värden använder du Kanske kan du maila mig din version och jag kan ta en titt. Kanske du tittar på PampL som inkluderar tidsvärde - inte utbetalningen vid utgången av april 28th, 2013 kl. hej tack för kalkylbladet. Jag är emellertid oroad av den beräknade PL vid utgången. Den borde vara gjord av två raka linjer, förenade med lösenpriset, men jag förstod det inte. Till exempel, för en satsning med strejk 9, används premie 0.91, PL för underliggande pris på 7, 8, 9, 10 var 1,19, 0,19, -0,81, -0,91 när de skulle vara 1,09, 0,09, -0,91, -0,91, isn039t som korrigerar Peter den 15 april 2013 kl 19:06 Mmm. Den genomsnittliga volatiliteten nämns i cell B7 men inte graderad. Jag ville inte grafja det eftersom det bara skulle vara en platt linje över grafen. Du är välkommen att lägga till det dock - bara maila mig och I039ll skickar dig den oskyddade versionen. Ryan April 12th, 2013 at 9:11 am Tyvärr, jag läser min fråga och det var förvirrande. I039m undrar bara om det finns ett sätt att också kasta in genomsnittsvolatilitet i grafen. Peter 12 april 2013 kl 12:35 Det är inte säkert om jag förstår korrekt. Den nuvarande volatiliteten är det som är grafat - volatiliteten beräknas varje dag under den angivna tidsperioden. Ryan 10 april 2013 kl 18:52 Stora volatilitets kalkylblad. I039m undrar om det är möjligt att spåra vad volymen 039current039 är. Menar du att ditt Max och Min är plottade på diagrammet, är det möjligt att lägga till nuvarande så att vi kan se hur det ändras. Om det inte alls är möjligt kan du koda det här Peter den 21 mars 2013 på 6:35 am VBA är olåst - öppna bara VBA-redigeraren och alla formler finns där. Desmond 21 mars 2013 kl 03:16 kan jag veta formuläret för att härleda teoretiskt pris i grundfliken Peter 27 december 2012 kl 5:19 Nej, ännu inte hittat jag den här sidan, som verkar ha en Låt Jag vet om det är vad du gör efter. Steve 16 december 2012 kl 01:22 Terrific spreadsheets - thanks much Har du någon chans ett sätt att beräkna theo-priserna för de nya binära optionerna (dagliga utgåvor) baserat på index futures (ES, NQ, etc.) som är handlas på NADEX och andra börser Tack så mycket för dina nuvarande kalkylblad - mycket lätt att använda och så så bra. Peter 29 oktober 2012 kl 11:05 Tack för att du skriver. Den VBA jag använde för beräkningarna är öppen för att du kan söka efter behov i kalkylbladet. Formeln I som används för Theta är CT - (UnderliggandePrisvolatilitet NdOne (UnderliggandePris, ÖvningsPris, Tid, Ränta, Volatilitet, Utdelning)) (2 Sqr (Tid)) - Ränteutnyttjandepris Exp (-Interest (Tid)) NdTwo (Underliggande Pris, Övningspris , Tid, Ränta, Volatilitet, Utdelning) CallTheta CT 365 Vlad 29 oktober 2012 kl. 21.44 Jag skulle vilja veta hur du beräknade theta på en grundläggande samtalsalternativ. Jag har nästan samma svar på dig, men theta i min beräkning är långt ifrån. Här är mina antaganden. Strike Price 40.0 Aktiekurs 40,0 Volatilitet 5,0 Räntesats 3,0 Utgång i 1,0 månad 0,1 D1 0,18 D2 0,16 N (d1) 0,57 N (d2) 0,56 Mitt samtal Alternativ Ditt svar Delta 0.57 0.57 Gamma 0.69 0.69 Theta -2.06 -0.0056 Vega 0.04 0.04 Rho 0.02 0.02 Alternativ 0.28 0.28 Hem är formeln jag har för theta i Excel vilket ger mig -2.06. (1 (SQRT (2PI ()))) EXP (-1 (((D12) 2)))) Volatilitet) (2SQRT (Månader))) - RäntaSkattprisEXP (-Interest RateMonths) N (d2. Tack för att du tog dig tid att läsa detta, ser fram emot att höra från. Peter den 4 juni 2012 kl. 12:34 Margin och premium är olika. En marginal är en insättning som krävs för att täcka eventuella förluster som Det kan hända att marginaler krävs för korta nettopositioner i en portfölj. Mängden marginal som krävs kan variera mellan mäklare och produkt, men många utbyten och clearingmäklare använder SPAN-metoden för att beräkna optionsmarginaler. Optionspositionen är lång, då är det kapitaltillskott som krävs helt enkelt det totala premie som betalas för positionen, det vill säga margin kommer inte att krävas för långa optionspositioner. För futures krävs dock en marginal (vanligen kallad kvotial margin quota) av både långa Och korta positioner och ställs in av växeln och kan ändras beroende på marknadsvolatilitet n 1 juni 2012 kl 11:26. Hej, eftersom jag är ny i handelsalternativ på terminskontrakt, berätta för mig hur man beräknar marginal eller daglig premie på Dollar Index, som jag såg på ICE Futures US-webbsidan, att Marginal för straddle är bara 100 dollar. Det är så billigt att om jag köpte samtal och ställer alternativ med samma strejk och bildar tvärsnittet, är det lönsamt att utöva det första benet i den position som jag har på mitt konto 3000 dollar. Peter 21 maj 2012 kl 05:32 iVolatility har FTSE data men laddar 10 per månad för att få tillgång till europeiska data. De har en gratis test men du kan se om det är vad du behöver. B 21 maj 2012 kl 05:02 Någon vet hur vi kan få FTSE 100 index Historisk volatilitet Peter 3 april 2012 kl 07:08 Jag tror inte att VWAP används av alternativt handlare alls. VWAP skulle mer sannolikt användas av institutionella handlarefund chefer som genomför stora order under dagen och vill se till att de är bättre än det genomsnittliga vägda priset över dagen. Du skulle behöva noggrann tillgång till all handelsinformation för att kunna beräkna det själv så jag skulle säga att handlare skulle få det från sin mäklare eller annan leverantör. Darong 3 april 2012 kl 03:41 Hej Peter, jag har en snabb fråga när jag just börjat studera alternativ. För VWAP, brukar alternativhandlare räkna ut det själv eller brukar hänvisa till beräknat värde av informationsleverantörer eller liknande. Jag vill veta om marknadskonventionen från traders039 perspektiv som helhet för optionshandel. Uppskattar om du återvänder till mig. Pintoo yadav 29 mars 2012 kl 11:49 am det här programmet är välmönstrade men krävs makron för att vara aktiverat för sitt arbete Peter 26 mars 2012 kl 19:42 Jag antar att för kort sikt handel löner och strategiprofiler blir irrelevanta. You039ll handlar bara av kortsiktiga fluktuationer i prisbaserade av förväntade rörelser i det underliggande. Amitabh 15 mars 2012 kl 10:02 Hur kan det här goda arbetet ditt användas för intradag eller kortfristig handel med optioner, eftersom dessa alternativ gör korttidstoppar och bottnar. Eventuella strategier för samma Amitabh Choudhury email borttagna madhavan 13 mars 2012 kl 07:07 Första gången jag går igenom alla användbara skriv upp på options trading. Gillade väldigt mycket. Men måste göra en djupgående studie för att ingå handel. Jean Charles 10 februari 2012 kl 9:53 Jag måste säga att din webbplats är en stor resurs för alternativ handel och fortsätta. Jag letade efter ditt kalkylblad men för underliggande instrument för forex. Jag såg det men du don039t erbjuder att ladda ner. Peter 31 januari 2012 kl 16:28 Menar du ett exempel på koden Du kan se koden i kalkylbladet. Den finns också på Black Scholes-sidan. Dilip kumar 31 januari 2012 kl 03:05 vänligen ge exempel. Peter 31 januari 2012 kl 02:06 Du kan öppna VBA-redigeraren för att se koden som används för att generera värdena. Alternativt kan du titta på exemplen på black scholes modell sida. iqbal 30 januari 2012 kl 6:22 am Hur är det att jag kan se den faktiska formeln bakom de celler som du har använt för att få data Tack på förhand. Peter 26 januari 2012 kl 5:25 pm Hej Amit, finns det ett fel som du kan ge vilket OS du använder Har du sett support sidan amit 25 januari 2012 kl 05:56 hej .. Arbetsboken öppnas inte. Sanjeev 29 december 2011 kl 22:22 tack för arbetsboken. Kan du tacka mig för riskomvandling med ett eller två exempel P 2 december 2011 kl 10:04 God dag. Indisk manhandel idag Hittade kalkylblad men fungerar. Titta på det och behöver fixa för att fixa problemet akshay 29 november 2011 kl. 11:35 Jag är ny på alternativ och vill veta hur alternativpriser kan hjälpa oss. Deepak 17 november 2011 kl 10:13 tack för svaret. Men jag kan inte samla den historiska volatiliteten. Riskfri ränta, uppdelad avkastningsdata. kan du skicka mig ett exempel fil för lageret NIFTY. Peter 16 november 2011 kl 17:12 Du kan använda kalkylbladet på den här sidan för alla marknader - du behöver bara ändra de underliggande priserna till den tillgång du vill analysera. Deepak 16 november 2011 kl 9:34 Jag letar efter några alternativ hedge strategier med excels för att arbeta på indiska marknader. Vänligen föreslå. Peter 30 oktober 2011 kl 06:11 NEEL 0512 30 oktober 2011 kl 12:36 HI PETER GOD MORNING. Peter 5 oktober 2011 klockan 10:39 Ok, jag ser nu. I Open Office måste du först installera JRE - Ladda ner Senaste JRE. Därefter i Open Office måste du välja quotExecutable Codequot i Tools - gt Options - gt LoadSave - gt VBA Properties. Låt mig veta om detta inte fungerar. Peter 5 oktober 2011 kl 17:47 När du har aktiverat makron, spara dokumentet och öppna det igen. Kyle 5 oktober 2011 kl 03:24 Ja, fick ett MARCOS - och NAMN-fel. Jag har aktiverat marcos men får fortfarande NAME-felet. Tack för din tid. Peter 4 oktober 2011 kl 17:04 Ja, det borde fungera. Har du problem med Open Office Kyle den 4 oktober 2011 kl 13:39 Jag undrar om det här kalkylbladet kan öppnas med öppet kontor Om så hur skulle jag gå om den här Peter den 3 oktober 2011 klockan 11:11 Vad kostar du än ( Det vill säga att låna) är din ränta. Om du vill beräkna den historiska volatiliteten för ett lager kan du använda mitt historiska volatilitets kalkylblad. Du kommer också att behöva överväga utdelningsbetalningar om det här är ett lager som betalar utdelningar och anger det effektiva årliga avkastningen i quotdividend yieldquot-fältet. Priserna don039t måste matcha. Om priserna är ute betyder det bara att marknaden är quotimplyingquot en annan volatilitet för alternativen än vad du har beräknat i din historiska volatilitetsberäkning. Detta kan vara i väntan på ett företagsmeddelande, ekonomiska faktorer etc. NK 1 oktober 2011 kl. 11:59 Hej, i039m ny till alternativ. I039m beräknar Call and Put-premierna för TATASTEEL (jag använde räknemaskinen American Style Options). Datum - 30 september 2011. Pris - 415.25. Strike price - 400 Ränta - 9,00 Volatilitet - 37,28 (Jag fick det från Khelostocks) Utlämningsdatum - 25 Oct CALL - 25.863 PUT - 8.335 Går dessa värden korrekta eller behöver jag ändra några ingångsparametrar. Också berätta för mig vad du ska sätta för räntesats och varifrån får du volatiliteten för vissa lager i beräkningen. Nuvarande pris för samma alternativ är CALL - 27 PUT - 17.40. Varför finns det en sådan skillnad och vad ska vara min handelsstrategi i dessa Peter 8 september 2011 kl 01:49 Ja, det är för europeiska alternativ så det passar indiska alternativen NIFTY index men inte aktieoptionerna. För detaljhandlare skulle jag säga att en BampS är nära nog för amerikanska alternativ, ändå - som en guide. Om du är en marknadsförare vill du dock ha något mer korrekt. Om du är intresserad av prissättning Amerikanska alternativ kan du läsa sidan på binomialmodellen. vilken you039ll hittar också några kalkylblad där. Mehul Nakar 8 september 2011 kl 13:23 är den här filen gjord i europeisk stil eller amerikansk stil alternativ Hur man använder sig på INDIA marknaden som indiska OPTIONS handlar i amerikansk stil kan du göra det amerikansk modell för indisk marknadsanvändare. Tack på förhand Mahajan 3 september 2011 kl 12:34 Förlåt för förvirringen, men jag letar efter en viss volatilitetsformel för futureshandel (och inte alternativ). Kan vi använda historisk volatilitet i terminshandel. Vilken surlänk du har, kommer att vara en stor hjälp för mig. Peter 3 september 2011 kl 6:05 am 15 poäng är spridningens vinst, ja, men du måste subtrahera det pris du betalat för spridningen, vilket jag antar är 5 - vilket gör din totala vinst 10 i stället för 15. Peter 3 september 2011 klockan 6:03 menar du alternativ på terminer eller bara rakterminaler Kalkylbladet kan användas för alternativ på terminer men är inte användbart alls om du bara handlar direkta terminer. Gina 2 september 2011 kl 03:04 Om du tittar på dec 2011 PUTs för netflix - Jag har en spridning - kort 245 och lång 260 - varför inte det här speglar en vinst på 15 istället för 10 Mahajan 2 september 2011 kl 6: 58am Först och främst massor av tack för att du har det bra excel. I är väldigt ny på alternativ (tidigare var jag handel med råvaruterminer). Kan du snälla hjälpa mig att förstå hur jag kan använda dessa beräkningar för framtida handel (silver, guld , etc) Om det finns någon länk, ge mig detsamma. Tack igen för upplysande tusen av handlare. Peter 26 augusti 2011 kl 01:41 Det finns nu ett ark specifikt för kalenderspridningar, men du är välkommen att använda formulären som du vill bygga dina egna med de parametrar som behövs. Du kan maila mig om du vill och jag kan försöka hjälpa dig med ett exempel. Edwin CHU (HK) 26 augusti 2011 kl 12:59 Jag är en aktiv alternativhandlare med min egen handelsboob, jag hittar dina kalkylblads quotOptions Strategies ganska bra, men kan det ta hand om kalenderspridningar, jag kan hitta en ledtråd för att infoga Mina positioner när jag möter alternativ och futkontrakt av olika månader Ser fram emot att höra från dig snart. Peter 28 juni 2011 kl 18:28 Sunil 28 juni 2011 klockan 11:42 på vilket mail-id ska jag skicka Peter 27 juni 2011 kl 07:07 Hej Sunil, skicka mig ett mail och vi kan ta det samtalet offline. Sunil 27 juni 2011 kl 12:06 Hej Peter, många tack. Jag hade gått igenom VB-funktionerna men de använder många inbyggda Excel-funktioner för beräkningar. Jag ville skriva programmet i Foxpro (gammaltidspråk) som inte har inbyggda funktioner i det och därför letade efter grundläggande logik i den. Men ju mindre, det excel är också mycket användbart, vilket jag inte tycker att någon annan har delat på någon webbplats. Jag gick igenom hela materialet på Options och du har verkligen gjort en mycket bra kunskapsdelning om alternativ. Du har verkligen diskuterat djupt nära cirka 30 strategier. Hattar av. Tack Peter 27 juni 2011 kl 06:06 Hej Sunil, för Delta och Implicit Volatility formlerna ingår i Visual Basic som levereras med kalkylbladet högst upp på den här sidan. För historisk volatilitet kan du referera till sidan på denna sida för att beräkna volatiliteten. Men jag är inte säker på vinst sannolikheten - menar du sannolikheten att alternativet kommer att löpa ut i pengarna Sunil 26 juni 2011 kl 02:24 Hej Peter, Hur räknar jag ut följande. Jag vill skriva ett program för att köra det på olika lager i taget och göra skanning på grundnivå. 1. Delta 2. Implicerad volatilitet 3. Historisk volatilitet 4. Resultatprobabilitet. Kan du snälla vägleda mig på formlerna. Peter 18 juni 2011 kl 02:11 Pop up Vad menar du haj 17 juni 2011 kl 02:25 var är pop up Peter 4 juni 2011 kl 6:46 Du kan prova mitt volatilitets kalkylblad som kommer att beräkna den historiska volatiliteten Som du kan använda i alternativmodellen. DevRaj 4 juni 2011 kl 05:55 Mycket användbart bra artikel och excel är mycket bra Ställ en fråga Hur man beräknar volatilitet med (optionspris, spotpris, tid) Satya 10 maj 2011 kl 06:55 Jag har just börjat använda Kalkylbladet som du lämnat för optionshandel. En underbar enkel att använda saker med tillräckliga tips för enkel användning. Tack för dina bästa ansträngningar för att hjälpa utbilda samhället. Peter 28 mars 2011 kl 16:43 Det fungerar för alla europeiska alternativ - oavsett land där optionerna handlas. Emma 28 mars 2011 kl 07:45 Har du det för irländska aktier. Peter 9 mars 2011 kl 21:29 Hej Karen, det är några bra saker Att hålla sig till en systemmetodologi är väldigt svårt. det är lätt att bli distraherad av alla erbjudanden som finns där ute. Jag tittar noga på några alternativvalstjänster nu och planerar att lista dem på webbplatsen om de visar sig vara framgångsrika. Karen Oates 9 mars 2011 kl 08:51 Är ditt alternativ handel inte fungerar eftersom du har hittat det rätta systemet ännu eller för att du won039t håller dig till ett system Vad kan du göra för att hitta rätt system och sedan hålla fast vid det Kan mycket vad som inte fungerar för dig är på grund av hur du tänker Din tro och tankegång Att arbeta med att förbättra dig själv hjälper alla delar av ditt liv. Peter 20 januari 2011 kl 17:18 Visst, du kan använda underförstådd volatilitet om du vill. Men poängen med att använda en prissättningsmodell är att du har en egen ide om volatilitet så att du vet när marknaden är quotimplyingquot ett annat värde än ditt eget. Då har du bättre möjlighet att bestämma om alternativet är billigt eller dyrt baserat på historiska nivåer. Kalkylbladet är verkligen mer av ett lärande verktyg. Att använda underförstådda volatiliteter för grekerna i kalkylbladet skulle kräva att arbetsboken skulle kunna fråga alternativpriser online och ladda ner dem för att generera de implicita volatiliteterna. That039s varför jag har låst upp VBA-koden i kalkylbladet så att användarna kan anpassa den till deras exakta behov. t-slottet 20 januari 2011 kl 12:50 Grekerna som beräknas på OptionPage-fliken i OptionTradingWorkbook. xls verkar vara beroende av historisk volatilitet. Ska inte grekerna bestämmas av implicerad volatilitet Att jämföra de grekiska värdena som beräknas av denna arbetsbok ger värden som överensstämmer med t. ex. värdena på TDAmeritrade eller ThinkOrSwim bara om formlerna redigeras för att ersätta HV med IV. Peter 20 januari 2011 kl 5:40 Inte ännu - har du några exempel du kan föreslå Vilken prissättningsmodell använder de r den 20 januari 2011 kl 5:14 något som är tillgängligt för ränteoptioner Peter 19 januari 2011 kl 20:48 Det är den förväntade volatiliteten som den underliggande kommer att inse från och med nu till utgångsdatumet. generell fråga 19 januari 2011 kl 17:13 hej, är den historiska volatiliteten inmatad årlig volym, eller vol för perioden från idag till utgångsdatum tack. imlak 19 januari 2011 kl 4:48 am väldigt bra, det löste min proble SojaTrader 18 januari 2011 kl 8:50 mycket glada med kalkylbladet mycket användbart tack och hälsningar från Argentina Peter 19 december 2010 kl 21:30 Hi Madhuri, gör you have Macros enabled Please see the support page for details. madhuri December 18th, 2010 at 3:27am dear friend, same opinion i have about the spread sheet that quotthis model doesn039t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error (name) for all the results cells. Even when you first open the thing, the default values the creator put in don039t even workquot MD November 25th, 2010 at 9:29am Is these formulas will work for indian market Please answer rick November 6th, 2010 at 6:23am Do you have it for US stocks. egress63 November 2nd, 2010 at 7:19am Excellent stuff. Finally a good site with a simple and easy to use spreadsheet - A gratified MBA Student. Dinesh October 4th, 2010 at 7:55am Guys, this works and it is pretty easy. Just enable macros in excel. The way it has been put is very simple and with little understnading of Options any one can use it. Great work specially Option Strategies amp Option Page. Peter January 3rd, 2010 at 5:44am The shape of the graphs is the same but the values are different. robert January 2nd, 2010 at 7:05am All graph in Theta sheet are identic. Are Call Oprion Price graph data correct thx daveM January 1st, 2010 at 9:51am The thing opened immediately for me, works like a charm. and the Benninga book. I am so pleased that you referenced it. Peter December 23rd, 2009 at 4:35pm Hi Song, do you have the actual formula for Asian options Song December 18th, 2009 at 10:30pm Hi Peter, I need your help about the Asian option pricing using excel vba. I don039t know how to write the code. Snälla hjälp mig. Peter November 12th, 2009 at 6:01pm Does the spreadsheet not work with OpenOffice Wondering November 11th, 2009 at 8:09am Any solutions that will work with OpenOffice rknox April 24th, 2009 at 10:55am Very Cool Very nicely done. You sir, are an artist. One old hacker (76 years old - started on the PDP 8) to another. Peter April 6th, 2009 at 7:37am Take a look at the following page: Ken April 6th, 2009 at 5:21am Hi, What if i am using the Office on Mac it has an invalid name error (name) for all the results cells. thx giggs April 5th, 2009 at 12:14pm Ok, it039s working now. I saved amp closed the excel file, opened again, and the results were there, in the blue areas FYI, I had enabled all the macros in quotSecurity of the macrosquot. Can039t wait to play with the file now. giggs April 5th, 2009 at 12:06pm I don039t see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. I enabled all macros. But I still get the name error. Any idea giggs April 5th, 2009 at 12:00pm I don039t see the popup. I use Excel 2007 under Vista. The presentation is quite different from the previous versions. Any idea Admin March 23rd, 2009 at 4:17am The spreadsheet requires Macros to be enabled for it to work. Do you see a popup on the toolbar asking you if you want to enable this content Just click it and select quotenablequot. Please send me an email if you need further clarification. disappointed March 22nd, 2009 at 4:25pm this model doesn039t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error (name) for all the results cells. Even when you first open the thing, the default values the creator put in don039t even work Add a Comment copy Copyright 2005 Option Trading Tips. Alla rättigheter förbehållna. Site Map NewsletterNeeded options Spreadsheet Needed options Spreadsheet Hello again I apologize, I left a piece of the information out. There should be a column labeled COMMISSIONS, its 1.50 per contract. to the right of the TRADE ENTRY PRICE. 8195 Good Morning REDK, Sorry it took a bit longer than anticipated to get this done but heres what I have so far. Its quite self explanatory but if you have any questions just let me know. The most important aspect is the gainloss, gainloss and running total. But if there is anything you want to add - delete to make it better in your eyes please feel free. Im sure you are aware of my appreciation for your response so I wont dwell on that but thank you in advance. Regards, Elwood P. Dowd Project 1.xlsx (9.2 KB, 247 views)